Indicators Forex 2013 Dodge

Forex WindFall Às vezes eu imagino o investidor Forex como um navio à vela drifting através de uma noite eterna em águas tempestuosas perpétuas. Cada onda que o atinge é uma farsa EA, há ondas em toda parte, tanto quanto o olho pode ver ea tempestade é implacável. De vez em quando, há um farol de salvamento, um EA que tem um bom potencial para lucros, mas estes são poucos e distantes e o navio deve esquivar todos os golpes que encontra entretanto, apesar do forte hype de marketing, Verdadeiro furacão que ameaça rasgar suas velas separadamente. Eu acredito Forex WindFall para ser um farol, que é naturalmente a razão para esta escrita, mas that8217s não onde eu estava ficando com a figura de discurso. Algumas pessoas contataram-me preocupado que I8217m não mais escrever, mas that8217s certamente não é o caso. It8217s apenas que I8217m tentando escrever artigos exclusivamente sobre EAs que exibem um potencial de lucro, mas eles são literalmente perdido em um mar cheio de golpes infelizmente, it8217s não todos os dias que eu encontrar um EA que atenda aos meus critérios de revisão e até mesmo quando eu escrevo um Artigo sobre tal EA, I8217m nem sempre direito. Mas, novamente, isso é o que os testes para a frente são. Deixando o rant de lado, Forex WindFall é um scalper. Não o scalper asiático usual, embora: it8217s a segunda EA que consegue trazer lucros scalping em torno do pulso de disparo. I dúvida ele8217s obrigatório para 24 horas scalpers para começar com um W (WindFall / Wallstreet) mas longe parece moderno. Falando de nomes, WindFall soa como uma cidade de romance de fantasia, apesar do fato de que there8217s uma cidade real chamada Windfall em Indiana. Por alguma razão me lembra de Icewind Dale e Winterfell, muito provavelmente por causa do recente aumento de popularidade de Martin8217s série causada pelo novo jogo de Thrones HBO show que por sinal é muito bom, embora não tão bom quanto os livros. De qualquer forma, duvido que a origem do nome e, com toda a probabilidade, nem seja o personagem cómico Windfall, mas que é bastante irrelevante para o nosso propósito. Estratégia Forex WindFall é executado no período M30 em dois pares de moedas com liquidez muito alta: EURUSD e GBPUSD. Suas operações são sempre abertas no início de uma barra M30 e eles são sempre atribuídos uma perda de stop e um alvo de lucro. Para GBPUSD it8217s 102,5 pips SL e 11,5 pips TP, enquanto para EURUSD it8217s 62 pips SL e 13 pips TP, os valores que são reais no momento da redação deste EA busca estes do servidor para que eles possam mudar no futuro. Isso leva a razões teóricas risco / recompensa de 8,91: 1 para o GBPUSD e 4,76: 1 para o EURUSD, mas mesmo que estes possam parecer altos, a maioria dos negócios são fechados antes de baterem SL ou TP. Considerando a média de ganhos / perdas em pips, os índices de risco / recompensa para o intervalo de dados do centro de histórico completo foram de 1: 2,68 para o GBPUSD e de 1: 2,47 para o EURUSD. Claro, um SL é atingido de vez em quando, mas a chance é bastante baixa: calculado usando o histórico backtests dados centro, um pouco mais de 2 das negociações GBPUSD e menos de 5 das negociações EURUSD acabou em stop loss. O alvo TP é atingido com mais freqüência, mas predominantemente as posições são fechadas entre, normalmente com um lucro e às vezes com uma pequena perda. O número médio de negócios por dia excede 1, mas isso não quer dizer que não haverá dias sem um comércio ou dias com mais de 2 negócios. Uma vez que abre apenas uma posição única para cada par de moedas, é totalmente compatível com as regras da NFA. Parâmetros O EA não possui muitas configurações. A maioria de seus parâmetros lida com o tamanho do lote, também é um parâmetro para definir a propagação máxima permitida e um parâmetro para definir o desvio da meta comercial (conceito explicado no manual juntamente com os outros parâmetros, mas que você deve deixar sozinho) . Existe um deslocamento GMT que você deve configurar manualmente, mas do que eu entendo do autor, isso é usado apenas para notícias do dia do juízo final, como uma crise da UE, caso em que o comércio é desativado do servidor. O 8220regular8221 notícias que podem ter um impacto sobre a negociação são apenas exibidos no gráfico (por exemplo, o alerta de folha de pagamento NFP foi exibido com 24 horas de antecedência, com a data e hora precisas) e it8217s a todos para parar de negociar se eles escolherem para. O autor assegura-me que o EA está fazendo o bom mesmo quando funciona em tais dias da notícia (que é confirmado também pelos backtests) mas desde que muitos povos gostam de parar seu negociar em tais dias apenas para ser no lado seguro, a exposição da carta Com as próximas notícias pode ser útil. Então, se you8217re negociação Forex WindFall. É importante ter em mente que mesmo que possa haver uma notícia a chegar no gráfico, a EA não vai parar de negociação por si só e it8217s até você para pausar sua atividade. Além da notícia futura potencial, há alguns outros itens de interesse exibidos no gráfico, como as configurações de gerenciamento de dinheiro atual eo status de licença. Se você executar o EA, note que você tem que selecionar o tamanho do lote manual ou configurar o gerenciamento automático de dinheiro, caso contrário, o EA simplesmente não terá qualquer comércio. Website A página inicial do WindFall é funcional e muito simples. Na verdade, eu poderia até descrevê-lo como austero. O potencial comprador pode ver alguns backtests abrangendo o intervalo de tempo 2005-2011 e um teste em frente ao vivo começou em 26.05.2011, totalmente verificado pelo myfxbook, que I8217m também vai ligar aqui por conveniência: Em poucas palavras, você won8217t encontrar quaisquer truques de marketing Tais como vídeos ou depoimentos. O que você vai encontrar é uma lista facilmente navegável das características EA, juntamente com uma exibição de backtest mesclado que atualiza muito de acordo com o risco que você selecionar, além de alguns backtests detalhadas. Para os clientes existentes, há seções onde o EA pode ser baixado e as contas autorizadas alteradas, bem como um manual on-line e um formulário projetado para consultas de suporte. Backtesting Eu comecei selecionando uma média de spread alvo e eu escolhi uma figura redonda de 1,5 pips para EURUSD e 2,0 pips para GBPUSD. Mesmo que muitos corretores de Forex têm uma propagação média mais baixa, há aqueles que têm uma média mais elevada e estas definições da propagação sentiram boas. Eu joguei com o ajuste de risco um pouco e decidiu ir com 5. Como você verá abaixo, isso resulta em drawdowns aceitáveis ​​e bons retornos mensais. Eu tentei 3 primeiro, os números de levantamento foram naturalmente melhor, mas o retorno mensal foi um pouco demasiado baixo (abaixo de 5). Eu comecei mesmo o teste dianteiro com 3 mas após o primeiro comércio eu aumentado isso a 5 também. Naturalmente, todos os backtests foram realizados com o AutoCashManagement ativado. Todas as outras configurações foram inicializadas com seus valores padrão, exceto o deslocamento GMT que foi definido para o valor correto, mesmo que ele não tenha impacto algum. Quase esqueci: eu também mudou o parâmetro tamanho máximo de lote para acomodar o crescimento ao longo do período de backtest todo. Todos os backtests foram realizados usando um terminal GO Markets. Forex WindFall EURUSD 1999-2011, dados do centro de história, spread 1.5, risco 5 Recebemos uma redução relativa de 18,91, o que pode parecer alto, mas que fica mais do que compensado pelos retornos. A proporção de vencimento é quase 84 e temos um comércio de lucro médio para relatório de comércio de perda média de 1: 2,19, com um fator de lucro agradável de 2,37. O retorno médio anual sobre o investimento é de cerca de 70, mas varia muito, de 22 em 2001 para mais de 113 em 2005. Do total de 1851 transacções tomadas, 16,10 foram perdas, das quais apenas 92 transacções foram verdadeiros SL hits, representando menos de 5 de O número total de negócios. A diminuição relativa foi menor para o GBPUSD, apenas 11,64, o que é bastante normal, visto que temos um percentual maior de negociações lucrativas (mais de 86) e uma porcentagem muito menor Dos hits do SL, apenas 53 do total de 2394 posições (cerca de 2,2). A percentagem mais elevada de negócios vencedores eo menor percentual de hits SL é muito provável uma consequência da perda stop mais amplo (102,5 pips para o GBPUSD versus 62 pips para o EURUSD), mas apesar de tudo isso, o backtest GBPUSD rendeu um retorno anual mais baixo do investimento, Com uma média de cerca de 60. A relação média ganhos / perdas foi um pouco pior do que o EUR / USD, 1: 2,64 eo fator de lucro foi de 2,34, quase o mesmo que para o EUR / USD. Eu mencionei que escolhi o risco 5 sobre o risco 3 devido aos retornos e eu quero entrar em detalhes um pouco. Então, eu fundi os backtests de dados do centro de histórico para 3 e separadamente para 5 de risco. Depois de normalizar os lotes para um saldo inicial de 10k, o retorno médio mensal foi 481 para o risco 3 e 811 para o risco 5, de modo que 4.8 respectivamente 8.1. Uma vez que muitas pessoas me contatam com perguntas ao longo das linhas de 8220como eu recebo 100 retorna por mês8221 (a propósito, a resposta para isso é 8220you can8217t, pelo menos não sem arriscar muito e, eventualmente, soprando a conta8221), eu pensei que seria Mais interessante para escolher a variante que resultou em retornos ligeiramente mais elevados, embora o levantamento também seja proporcionalmente mais elevado (10 para o risco 3 vs 16,7 para o risco 5, com lotes normalizados, é claro). Se alguém estiver interessado, disponibilizarei um arquivo que contenha todos os backtests com risco 3. Desde que estamos lidando com um scalper, os backtests de dados de ticks são obrigatórios. Os primeiros backtests de dados de ticks que eu fiz foram entendidos como uma comparação direta com os backtests de dados do centro de histórico, então usei as mesmas condições: sem comissão, spread de 1.5 para o EURUSD e 2.0 para o GBPUSD. Forex WindFall EURUSD 2007-2011, dados de carrapatos, spread 1.5, risco 5 Os dados de carrapatos são sempre mais precisos e, na minha experiência, todos os EAs realizam pelo menos um pouco pior em tais backtests. Forex WindFall não é exceção. Don8217t me interpretem mal, ainda tem retornos muito agradáveis ​​8211 cerca de 55 média anual 8211, mas a retirada é agora um pouco maior, 20,31. Forex WindFall GBPUSD 2007-2011, dados de ticks, spread 2.0, risco 5 O GBPUSD também não é exceção: a EA também apresentou resultados ligeiramente piores em dados de ticks apesar de O fato de que os negócios rentáveis ​​foram mais de 87 do total, mais do que a percentagem de dados do centro de história. A retirada terminou em 14,3, o comércio rentável média: relatório de perda média foi um mesmo 1: 3 eo fator de lucro foi de 2,28. No geral, desempenho muito agradável em GBPUSD, também. Eu fundi os dados GBPUSD e EURUSD e normalizei os lotes para 0,8 para EURUSD e 0,48 para GBPUSD, os valores de risco 5 usando um balanço de 10k. O resultado foi um aumento agradável e estável: WindFall mesclou resultados com lotes normalizados usando o risco 5 para os dados de carrapatos, backtests de propagação fixa O retorno mensal foi de 772, o que se traduz em 7,7 e o pico de redução foi de 18. Simulação, mas don8217t confiar demais nele 8211 como o nome implica, isso é apenas uma simulação: Simulação de Monte Carlo para WindFall resultados fundidos com lotes normalizados usando risco 5 para os dados de carrapato, backtests de propagação fixa Os resultados são certamente impressionante, mas let8217s Também dê uma olhada em como ele teria realizado ao usar dados de carrapatos com a propagação real Dukascopy e uma comissão de 0,8 pips. Forex WindFall EURUSD 2007-2011, dados de ticks, spread real, comissão 0,8, risco 5 Forex WindFall GBPUSD 2007-2011, dados de ticks, spread real, comissão 0,8, risco 5 Mais uma vez, como esperado, desempenho. É bastante normal, dada a comissão eo fato de que a propagação foi provavelmente maior nos primeiros anos do backtest. A curva de saldo resultante é quase idêntica à curva de saldo do backtest de spread fixo, tanto para o EURUSD quanto para o GBPUSD, mas em ambos os casos o saldo final é menor, o que se deve principalmente às comissões. Pode-se observar que as reduções também aumentaram ligeiramente e os fatores de lucro são um pouco menores, mas no final, a EA prova que pode correr muito bem mesmo em tal cenário, com uma alta comissão sobre o spread. Conclusão Forex WindFall é uma EA sólida. No momento da redação deste artigo, os testes diretos são ligeiramente curtos demais para serem conclusivos, mas a EA mostra muita promessa. Ele doesn8217t vem exatamente barato, porém: ele custa 247, mas para este preço você começa a usá-lo em até 3 contas ao vivo e it8217s uma licença de vida com atualizações gratuitas e sem quaisquer custos de subscrição adicionais. Se you8217re que quer saber sobre reembolsos, there8217s uma política de reembolso cheio de 30 dias. Se você for executá-lo, espere um retorno mensal de 4-5 para o risco 3 e um retorno de 7-8 para o risco 5. Don8217t esquecer de definir os lotes manuais para um valor diferente de 0 ou para permitir o gerenciamento automático de dinheiro. Nota 17.02.2013: de acordo com alguns relatórios, o suporte ao cliente não responde hoje em dia. Teste de forward Correndo em uma conta de spread flutuante LiteForex de dinheiro real desde 02.06.2011, estava usando o risco 3 para a primeira negociação, mas foi ajustado para o risco 5 depois disso: O teste para a frente foi descontinuado em 07.06.2014 porque o produto não pode mais Ser comprado. Versão de edição usada: versão de lançamento (versão de DLL é 1.0.0.5) Pares e prazos: EURUSD M30, GBPUSD M30 Portal de Forex WindFall Sim, eu também gosto do show, mas na minha opinião deveria ter tido 20 episódios em vez de 10, Apenas para dar aos personagens um pouco mais de profundidade e para evitar cenas perdidas. Malazan é mais provável que vai ser a próxima série I8217ll entrar em eu já tinha o meu olho nele, mas entretanto I8217m ocupado leitura toda a série Dune. Eu só leio livros de Frank Herbert8217s há séculos e agora vou ler aqueles mais uma vez mais o trabalho de seu filho, de modo que provavelmente vai me manter ocupado uma grande parte do verão. Eu não quero tirar qualquer conclusão. Eles definitivamente aren8217t o mesmo, eu só suspeitava que esta poderia ser uma variante do WSFR. Eu comparei curvas de equidade dos backtests na ferramenta de Gabor8217s da comunidade de Asirikuy. Quando a curva de EU tem DDs e períodos da recuperação frequentemente nos mesmos tempos, a curva de GU é completamente diferente. Para obter mais informações você pode ir para donnaforex / forum / index. phptopic3697.msg99135msg99135 (Posso can8217t post quaisquer anexos aqui). Don8217t acho que eu iria chamá-lo decepcionante desde as últimas duas semanas não foram realmente bom ritmo nos comércios, dado o EUR e USD caos. Na minha conta real, I8217m não negociação JPY e CHF provavelmente até setembro após o caos limpa ou gráficos sua próxima direção. CHF é apenas um USD save haven e JPY é demais, mas o BoJ está sempre manipulando. Não tenho certeza que eu iria colocar WSFR em 15. Como a demo que tenho acima no myfxbook, eu provavelmente vai fazer que viver em setembro e manterá o JPY e CHF em 4 total. Os outros três sistemas em 6 total para EUR e GBP (mas x 3 para FCS Sys 1, WallSt e WindFall) 8211 pior elenco de todos os abertos com negociações de perder 22 no máximo SL. Ao contrário da demo, eu não troco Sun, Fri. Em dias de notícias selecionados, eu também vou evitar. There8217s agora uma versão 3 com AUDUSD incluído também. Não é tão rentável como os outros 2 em backtests, mas aumentando o tp para 50 e reduzindo o sl para 100 ou 80, ele aumenta dramaticamente profibablity. O tp e outras novas configurações recomendadas em seu site são os padrões agora na v3 para o EURUSD e GBPUSD, se eles weren8217t para v2 já. Eles executam muito melhor para o EURUSD ao longo dos últimos meses, pelo menos, eu haven8217t tem cerca de backtesting o GBPUSD ainda, mas vai fazê-lo. Forex WindFall Às vezes eu imagino o investidor Forex como um navio à vela drifting através de uma noite eterna em águas tempestuosas perpétuas . Cada onda que o atinge é uma farsa EA, há ondas em toda parte, tanto quanto o olho pode ver ea tempestade é implacável. De vez em quando, há um farol de salvamento, um EA que tem um bom potencial para lucros, mas estes são poucos e distantes e o navio deve esquivar todos os golpes que encontra entretanto, apesar do forte hype de marketing, Verdadeiro furacão que ameaça rasgar suas velas separadamente. Eu acredito Forex WindFall para ser um farol, que é naturalmente a razão para esta escrita, mas that8217s não onde eu estava ficando com a figura de discurso. Algumas pessoas contataram-me preocupado que I8217m não mais escrever, mas that8217s certamente não é o caso. It8217s apenas que I8217m tentando escrever artigos exclusivamente sobre EAs que exibem um potencial de lucro, mas eles são literalmente perdido em um mar cheio de golpes infelizmente, it8217s não todos os dias que eu encontrar um EA que atenda aos meus critérios de revisão e até mesmo quando eu escrevo um Artigo sobre tal EA, I8217m nem sempre direito. Mas, novamente, isso é o que os testes para a frente são. Deixando o rant de lado, Forex WindFall é um scalper. Não o scalper asiático usual, embora: it8217s a segunda EA que consegue trazer lucros scalping em torno do pulso de disparo. I dúvida ele8217s obrigatório para 24 horas scalpers para começar com um W (WindFall / Wallstreet) mas longe parece moderno. Falando de nomes, WindFall soa como uma cidade de romance de fantasia, apesar do fato de que there8217s uma cidade real chamada Windfall em Indiana. Por alguma razão me lembra de Icewind Dale e Winterfell, muito provavelmente por causa do recente aumento de popularidade da série Martin8217s causada pelo novo jogo de Thrones HBO show que por sinal é muito bom, embora não tão bom quanto os livros. De qualquer forma, duvido que a origem do nome e, com toda a probabilidade, nem seja o personagem cómico Windfall, mas que é bastante irrelevante para o nosso propósito. Estratégia Forex WindFall é executado no período M30 em dois pares de moedas com liquidez muito alta: EURUSD e GBPUSD. Suas operações são sempre abertas no início de uma barra M30 e eles são sempre atribuídos uma perda de stop e um alvo de lucro. Para GBPUSD it8217s 102,5 pips SL e 11,5 pips TP, enquanto para EURUSD it8217s 62 pips SL e 13 pips TP, os valores que são reais no momento da redação deste EA busca estes do servidor para que eles possam mudar no futuro. Isso leva a razões teóricas risco / recompensa de 8,91: 1 para o GBPUSD e 4,76: 1 para o EURUSD, mas mesmo que estes possam parecer altos, a maioria dos negócios são fechados antes de baterem SL ou TP. Considerando a média de ganhos / perdas em pips, os índices de risco / recompensa para o intervalo de dados do centro de histórico completo foram de 1: 2,68 para o GBPUSD e de 1: 2,47 para o EURUSD. Claro, um SL é atingido de vez em quando, mas a chance é bastante baixa: calculado usando o histórico backtests dados centro, um pouco mais de 2 das negociações GBPUSD e menos de 5 das negociações EURUSD acabou em stop loss. O alvo TP é atingido com mais freqüência, mas predominantemente as posições são fechadas entre, normalmente com um lucro e às vezes com uma pequena perda. O número médio de negócios por dia excede 1, mas isso não quer dizer que não haverá dias sem um comércio ou dias com mais de 2 negócios. Uma vez que abre apenas uma posição única para cada par de moedas, é totalmente compatível com as regras da NFA. Parâmetros O EA não possui muitas configurações. A maioria de seus parâmetros lida com o tamanho do lote, também é um parâmetro para definir a extensão máxima permitida e um parâmetro para definir o desvio da meta de comércio (conceito explicado no manual juntamente com os outros parâmetros, mas que você deve deixar sozinho) . Existe um deslocamento GMT que você deve configurar manualmente, mas do que eu entendo do autor, isso é usado apenas para notícias do dia do juízo final, como uma crise da UE, caso em que o comércio é desativado do servidor. O 8220regular8221 notícias que podem ter um impacto sobre a negociação são apenas exibidos no gráfico (por exemplo, o alerta de folha de pagamento NFP foi exibido com 24 horas de antecedência, com a data e hora precisas) e it8217s a todos para parar de negociar se eles escolherem para. O autor assegura-me que o EA está fazendo o bom mesmo quando funciona em tais dias da notícia (que é confirmado também pelos backtests) mas desde que muitos povos gostam de parar seu negociar em tais dias apenas para ser no lado seguro, a exposição da carta Com as próximas notícias pode ser útil. Então, se you8217re negociação Forex WindFall. É importante ter em mente que mesmo que possa haver uma notícia a chegar no gráfico, a EA não vai parar de negociação por si só e it8217s até você para pausar sua atividade. Além da notícia futura potencial, há alguns outros itens de interesse exibidos no gráfico, como as configurações de gerenciamento de dinheiro atual eo status de licença. Se você executar o EA, note que você tem que selecionar o tamanho do lote manual ou configurar o gerenciamento automático de dinheiro, caso contrário, o EA simplesmente não terá qualquer comércio. Website A página inicial do WindFall é funcional e muito simples. Na verdade, eu poderia até descrevê-lo como austero. O potencial comprador pode ver alguns backtests abrangendo o intervalo de tempo 2005-2011 e um teste em frente ao vivo começou em 26.05.2011, totalmente verificado pelo myfxbook, que I8217m também vai ligar aqui por conveniência: Em poucas palavras, você won8217t encontrar quaisquer truques de marketing Tais como vídeos ou depoimentos. O que você vai encontrar é uma lista facilmente navegável das características EA, juntamente com uma exibição de backtest mesclado que atualiza muito de acordo com o risco que você selecionar, além de alguns backtests detalhadas. Para os clientes existentes, há seções onde o EA pode ser baixado e as contas autorizadas alteradas, bem como um manual on-line e um formulário projetado para consultas de suporte. Backtesting Eu comecei selecionando uma média de spread alvo e eu escolhi uma figura redonda de 1,5 pips para EURUSD e 2,0 pips para GBPUSD. Mesmo que muitos corretores de Forex têm uma propagação média mais baixa, há aqueles que têm uma média mais elevada e estas definições da propagação sentiram boas. Eu joguei com o ajuste de risco um pouco e decidiu ir com 5. Como você verá abaixo, isso resulta em drawdowns aceitáveis ​​e bons retornos mensais. Eu tentei 3 primeiro, os números de levantamento foram naturalmente melhor, mas o retorno mensal foi um pouco demasiado baixo (abaixo de 5). Eu comecei mesmo o teste dianteiro com 3 mas após o primeiro comércio eu aumentado isso a 5 também. Naturalmente, todos os backtests foram realizados com o AutoCashManagement ativado. Todas as outras configurações foram inicializadas com seus valores padrão, exceto o deslocamento GMT que foi definido para o valor correto, mesmo que ele não tenha impacto algum. Quase esqueci: eu também mudou o parâmetro tamanho máximo de lote para acomodar o crescimento ao longo do período de backtest todo. Todos os backtests foram realizados usando um terminal GO Markets. Forex WindFall EURUSD 1999-2011, dados do centro de história, spread 1.5, risco 5 Recebemos uma redução relativa de 18,91, o que pode parecer alto, mas que fica mais do que compensado pelos retornos. A proporção de vencimento é quase 84 e temos um comércio de lucro médio para relatório de comércio de perda média de 1: 2,19, com um fator de lucro agradável de 2,37. O retorno médio anual sobre o investimento é de cerca de 70, mas varia muito, de 22 em 2001 para mais de 113 em 2005. Do total de 1851 transacções tomadas, 16,10 foram perdas, das quais apenas 92 transacções foram verdadeiros SL hits, representando menos de 5 de O número total de negócios. A diminuição relativa foi menor para o GBPUSD, apenas 11,64, o que é bastante normal, visto que temos um percentual maior de negociações lucrativas (mais de 86) e uma porcentagem muito menor Dos hits do SL, apenas 53 do total de 2394 posições (cerca de 2,2). A percentagem mais elevada de negócios vencedores eo menor percentual de hits SL é muito provável uma consequência da perda stop mais amplo (102,5 pips para o GBPUSD versus 62 pips para o EURUSD), mas apesar de tudo isso, o backtest GBPUSD rendeu um retorno anual mais baixo do investimento, Com uma média de cerca de 60. A relação média ganhos / perdas foi um pouco pior do que o EUR / USD, 1: 2,64 eo fator de lucro foi de 2,34, quase o mesmo que para o EUR / USD. Eu mencionei que escolhi o risco 5 sobre o risco 3 devido aos retornos e eu quero entrar em detalhes um pouco. Então, eu fundi os backtests de dados do centro de histórico para 3 e separadamente para 5 de risco. Depois de normalizar os lotes para um saldo inicial de 10k, o retorno médio mensal foi 481 para o risco 3 e 811 para o risco 5, de modo que 4.8 respectivamente 8.1. Uma vez que muitas pessoas me contatam com perguntas ao longo das linhas de 8220como eu recebo 100 retorna por mês8221 (a propósito, a resposta para isso é 8220you can8217t, pelo menos não sem arriscar muito e, eventualmente, soprando a conta8221), eu pensei que seria Mais interessante para escolher a variante que resultou em retornos ligeiramente mais elevados, embora o levantamento também seja proporcionalmente mais elevado (10 para o risco 3 vs 16,7 para o risco 5, com lotes normalizados, é claro). Se alguém estiver interessado, disponibilizarei um arquivo que contenha todos os backtests com risco 3. Desde que estamos lidando com um scalper, os backtests de dados de ticks são obrigatórios. Os primeiros backtests de dados de ticks que eu fiz são significados como uma comparação direta com os backtests de dados do centro de histórico, então usei as mesmas condições: sem comissão, spread de 1.5 para o EURUSD e 2.0 para o GBPUSD. Forex WindFall EURUSD 2007-2011, dados de carrapatos, spread 1.5, risco 5 Os dados de carrapatos são sempre mais precisos e, na minha experiência, todos os EAs apresentam um desempenho um pouco pior em tais backtests. Forex WindFall não é exceção. Don8217t me interpretem mal, ainda tem retornos muito agradáveis ​​8211 cerca de 55 média anual 8211, mas a retirada é agora um pouco maior, 20,31. Forex WindFall GBPUSD 2007-2011, dados de ticks, spread 2.0, risco 5 O GBPUSD também não é exceção: a EA também apresentou um pior desempenho nos dados de ticks apesar de O fato de que os negócios rentáveis ​​foram mais de 87 do total, mais do que a percentagem de dados do centro de história. A retirada terminou em 14,3, o comércio rentável média: relatório de perda média foi um mesmo 1: 3 eo fator de lucro foi de 2,28. No geral, desempenho muito agradável em GBPUSD, também. Eu fundi os dados GBPUSD e EURUSD e normalizei os lotes para 0,8 para EURUSD e 0,48 para GBPUSD, os valores de risco 5 usando um balanço de 10k. O resultado foi um aumento agradável e estável: WindFall mesclou resultados com lotes normalizados usando o risco 5 para os dados de carrapatos, backtests de propagação fixa O retorno mensal foi de 772, o que se traduz em 7,7 e o pico de redução foi de 18. Simulação, mas don8217t confiar demais nele 8211 como o nome implica, isso é apenas uma simulação: Simulação de Monte Carlo para WindFall resultados fundidos com lotes normalizados usando risco 5 para os dados de carrapato, backtests de propagação fixa Os resultados são certamente impressionante, mas let8217s Também dê uma olhada em como ele teria realizado ao usar dados de carrapatos com a propagação real Dukascopy e uma comissão de 0,8 pips. Forex WindFall EURUSD 2007-2011, dados de ticks, spread real, comissão 0,8, risco 5 Forex WindFall GBPUSD 2007-2011, dados de ticks, spread real, comissão 0,8, risco 5 Mais uma vez, como esperado, desempenho. É bastante normal, dada a comissão eo fato de que a propagação foi provavelmente maior nos primeiros anos do backtest. A curva de saldo resultante é quase idêntica à curva de saldo do backtest de spread fixo, tanto para o EURUSD quanto para o GBPUSD, mas em ambos os casos o saldo final é menor, o que se deve principalmente às comissões. Pode-se observar que as reduções também aumentaram ligeiramente e os fatores de lucro são um pouco menores, mas no final, a EA prova que pode correr muito bem mesmo em tal cenário, com uma alta comissão sobre o spread. Conclusão Forex WindFall é uma EA sólida. No momento da redação deste artigo, os testes diretos são ligeiramente curtos demais para serem conclusivos, mas a EA mostra muita promessa. Ele doesn8217t vem exatamente barato, porém: ele custa 247, mas para este preço você começa a usá-lo em até 3 contas ao vivo e it8217s uma licença de vida com atualizações gratuitas e sem quaisquer custos de subscrição adicionais. Se you8217re que quer saber sobre reembolsos, there8217s uma política de reembolso cheio de 30 dias. Se você for executá-lo, espere um retorno mensal de 4-5 para o risco 3 e um retorno de 7-8 para o risco 5. Don8217t esquecer de definir os lotes manuais para um valor diferente de 0 ou para permitir o gerenciamento automático de dinheiro. Nota 17.02.2013: de acordo com alguns relatórios, o suporte ao cliente não responde hoje em dia. Teste de forward Correndo em uma conta de spread flutuante LiteForex de dinheiro real desde 02.06.2011, estava usando o risco 3 para a primeira negociação, mas foi ajustado para o risco 5 depois disso: O teste para a frente foi descontinuado em 07.06.2014 porque o produto não pode mais Ser comprado. Versão de edição usada: versão de lançamento (versão de DLL é 1.0.0.5) Pares e prazos: EURUSD M30, GBPUSD M30 Portal de Forex WindFall Sim, eu também gosto do show, mas na minha opinião deveria ter tido 20 episódios em vez de 10, Apenas para dar aos personagens um pouco mais de profundidade e para evitar cenas perdidas. Malazan é mais provável que vai ser a próxima série I8217ll entrar em eu já tinha o meu olho nele, mas entretanto I8217m ocupado leitura toda a série Dune. Eu só leio livros de Frank Herbert8217s há séculos e agora vou ler aqueles mais uma vez mais o trabalho de seu filho, de modo que provavelmente vai me manter ocupado uma grande parte do verão. Eu não quero tirar qualquer conclusão. Eles definitivamente aren8217t o mesmo, eu só suspeitava que esta poderia ser uma variante do WSFR. Eu comparei curvas de equidade dos backtests na ferramenta de Gabor8217s da comunidade de Asirikuy. Quando a curva de EU tem DDs e períodos da recuperação frequentemente nos mesmos tempos, a curva de GU é completamente diferente. Para obter mais informações você pode ir para donnaforex / forum / index. phptopic3697.msg99135msg99135 (Posso can8217t post quaisquer anexos aqui). Don8217t acho que eu iria chamá-lo decepcionante desde as últimas duas semanas não foram realmente bom ritmo nos comércios, dado o EUR e USD caos. Na minha conta real, I8217m não negociação JPY e CHF provavelmente até setembro após o caos limpa ou gráficos sua próxima direção. CHF é apenas um USD save haven e JPY é demais, mas o BoJ está sempre manipulando. Não tenho certeza que eu iria colocar WSFR em 15. Como a demo que tenho acima no myfxbook, eu provavelmente vai fazer que viver em setembro e manterá o JPY e CHF em 4 total. Os outros três sistemas em 6 total para EUR e GBP (mas x 3 para FCS Sys 1, WallSt, e WindFall) 8211 pior elenco de todos os abertos com negociações de perder 22 no máximo SL. Ao contrário da demo, eu não troco Sun, Fri. Em dias de notícias selecionados, eu também vou evitar. There8217s agora uma versão 3 com AUDUSD incluído também. Não é tão rentável como os outros 2 em backtests, mas aumentando o tp para 50 e reduzindo o sl para 100 ou 80, ele aumenta dramaticamente profibablity. O tp e outras novas configurações recomendadas em seu site são os padrões agora na v3 para o EURUSD e GBPUSD, se eles weren8217t para v2 já. Eles executam muito melhor para o EURUSD ao longo dos últimos meses, pelo menos, eu haven8217t tem cerca de backtesting o GBPUSD ainda, mas vai fazê-lo. Kangaroo EA Cerca de um mês atrás, vários leitores me contatou e apontou Kangaroo EA. Devo admitir que despertou minha curiosidade na época, mesmo tendo apenas um teste para a frente e algumas informações gerais, então eu segui-o de perto e entrei em contato com o autor sobre isso. Como se vê, o desenvolvedor usou extensivamente os métodos detalhados no meu artigo de dados de carrapatos. so he was already familiar with my work and he was kind enough to promise (and deliver) a review copy as soon as the EA was released. To my utter delight, my tick data page is even mentioned in the manual. At the time when I started following it, tulipfx . the Kangaroo home page that is configured more or less in a blog-style, already contained a bunch of very interesting articles that I read from top to bottom and I kept an eye on it since then, reading the articles that popped up in the meantime. I strongly recommend reading these write-ups they touch some old amp new topics, present some problems in a new light and TulipFX seems to have a higher posting frequency than I do. Back to the EA, were dealing with a system that trades exclusively on AUDUSD M5, using a peculiar strategy that seems to incorporate elements from the grid, scalping, trend and retracement trading styles, according to the author. I must admit I tried to look inside to confirm it, but without much success the EA fails to decompile even with the latest version of the Purebeam software and on top of that it comes with a rather big DLL which seems to be encrypted, so I guess TulipFX went the extra mile on the topic of security. Sorry Mr. Developer, I had to try to peek inside and I hope you will understand it wasnt with malicious intent. While I am on this topic, Ive been refused a review copy by a developer on account of me being a 8220professional cracker8221. Even though I appreciate the compliment, its not quite true and any EA author reading this should be aware that Im not out to get their products spread on random forums. Any EA that is given to me for review purposes is only going to be used for that and is not leaving my hands. Which brings me to yet another aspect of the same topic: please stop writing me to ask for copies of miscellaneous EAs, I dont do that even if you offer to pay. Ive succeeded in putting a lot of distance between me and the EA 8220educating scene8221 in the past months and I want to keep it that way. I drifted from the subject once again, so heading back to the Kangaroo EA . whats really interesting is the way it deals with news. I dont believe Ive seen any EA as well equipped to handle news as this one. The developer went as far as providing a news file with historical news for backtesting Thats an achievement in itself: I havent seen any EA that could be backtested with news before Kangaroo . But Im already getting ahead of myself even though I have seen the EA whitepaper a couple of weeks ago, Im dying of curiosity to see the impact of news avoidance on my own backtests. Strategy Kangaroo EA combines several strategies in its trading. First and foremost, the visible operation of the EA consists of a down-averaging grid of up to 6 trades (as per the default settings). To put it in plain words, the EA opens a trade and as the market goes against the position (if it does), it keeps opening trades until it reaches its maximum of 6. It always closes all the trades that share the same direction together and this is accomplished by moving the take profit target of the existing orders as new ones are opened. Its entry signals are supposedly based on retracements of the underlying AUDUSD trend, at which point the EA attempts to open a scalping trade with a take profit target of 20 pips and a stop loss of 60 pips. As the market starts heading toward the SL of the position, new trades are opened at different levels while the TP is moved closer to the market. In the end, if TP is hit, it still brings about 20 pips worth of profit at the initial lot size. This begs the question: what happens when it hits SL The answer to that is not easy because of the distance between orders, but in a nutshell you get a drawdown. The EA manual has a rule of the thumb to calculate it: multiply the configured risk by 4 to calculate the potential drawdown (in percent) resulted from such a situation. From what we will see in the backtests below, this seems to hold true. Edit: the profit target is adjusted by the spread so I initially thought it was lower. In fact, it8217s 20 minus your spread. It should be noted that the EA takes spread into account when setting its SL amp TP, so the lower your AUDUSD spread, the better the EA will perform. This will probably lead to quite a lot of differences from broker to broker, but as can be seen from my backtests below, it seems to work with spread 3 about as well as with spread 2. Bottom line is that the better your spread, the faster the trades are closed and the lower the chance of the EA hitting a stop loss. Ive witnessed several occasions where the EA took hedged trades, so it doesnt look very friendly to the NFA rules. Then again, Im not very friendly to the NFA rules either and I dont know any trader or broker who is. You can probably run it on a broker that enforces the NFA rules in their MT4 terminal, but you will likely miss trades now and then. It should be noted that the EA does not trade very often. While there are usually around 2 trades per week (by 8220trade8221 I mean position, each such position having up to 6 trades), Ive seen weeks without a trade. Most positions are typically closed within 24 hours, but I encountered quite a few situations where the trades were held open for 2-3 days. There is no concept of a 8220trading session8221: positions are opened around the clock, with the notable exceptions of Fridays and early Mondays. The EA runs exclusively on AUDUSD, at least for now. Its unclear whether it will run on other pairs, but an article on the developers website seems to indicate a future competition for that. Website tulipfx contains several interesting articles not necessarily related to the EA. Most of them are totally worth reading, some even providing insight into the EA development process. Judging by the articles and by the size of the ex4 file, clearly this is not the typical EA that was put together overnight, but rather a solid effort was put into it. The page dedicated to Kangaroo EA is totally awesome: it features a very noticeable lack of marketing bullshit and it also manages to be funny in places. Im quite pleased that I found someone like-minded, who doesnt appreciate the aggressive marketing websites. Most notably, theres a link to the whitepaper that contains detailed backtests, chart details and EA info not sure if its available unless youre registered, but registration is free. Theres also a Myfxbook widget for a forward test demo account that I am also going to post here: Edit 08.12.2010: There8217s also a live account on the website now, which was started on 05.11.2010. For convenience, I8217m also posting its myfxbook widget here: Edit 20.12.2010: I received an updated whitepaper from the author that is actualized with v4.1 info. All the whitepaper links in the article have been updated to point to the new one. Apparently, TulipFX intends to be around for a while: I am led to believe that Kangaroo EA is only the first from a series of EAs intended to be released. You should really take a look at the whitepaper I mentioned. Unlike most similar documents, this one doesnt depict only winning scenarios, but also what happens when things go wrong. It goes into a lot of detail about the inner workings of the EA and it has some good result analyzes that complement this article. Parameters In addition to the manual, the delivery package (that consists in a zip archive) also contains a setup file, which installs a bunch of files into an existing MT4 folder: the EA itself, a DLL, some indicators, some set files and the above mentioned news archive that is installed precisely in the tester/files directory, ready for backtesting. In regular (forward) operation, an updated news file is downloaded hourly. Leaving these files aside, the manual is quite descriptive on the topic of the parameters of the EA. There are three preconfigured set files with different risk values and I dont think anyone actually needs to touch any of the EA parameters once one of these files is loaded. However, Im sure that some of you will want to play with the EA a bit in backtests and there are several parameters that will allow that, such as the maximum number of orders that can be open at a time or the stop loss value. If you do backtest it, you should use tick data and you should keep in mind that you have to have a chart open with the EA running, otherwise the backtest wont trade. I almost made a fool of myself by mailing the author when I ran into this issue, even though its specified in the manual. Of course, there is also a risk setting as well as a fixed lot setting, a slippage parameter and manual/auto GMT configuration, but the really interesting part is the one with the news options. The trade blocking period before and after the news can be configured in minutes and there is also a nifty setup for the news that should be avoided. Some of the general big news events (such as unemployment data announcements) are pre-configured, but the user can further select which news should the EA dodge, by currency or impact. If VisualMode is selected (and it is by default), once Kangaroo EA is attached to the chart a cute display shows up in the lower left side of the chart and informs us about the number of upcoming and passed news events, with a green header bar. The latter has a nice habit of turning red when theres approaching news that will halt the EA trading. Theres also a colorful status display on the chart that details some of the EA configuration options, authentication info and other stuff such as the next lot, the configured risk and the account equity. I think the color choice for the status area is quite uninspired, dangerously bordering on ugly, but then again thats not what one usually buys an EA for. While talking about this display, I noticed a small bug and already informed the author about it: the 8220next lot8221 display is incorrect when the EA is attached to the chart and it only updates at the end of the first 5 minute bar. Ive been assured that its only a visual issue and that it will be corrected in a new version soon. Since were around the holiday season, its worth noting that the documentation mentions the EA will not trade between 22.12 and 05.01. Backtesting The manual clearly states that results obtained with Metaquotes data from the history center are no good, but I proceeded to backtest using the 1999-2010 data anyway. Many brokers seem to have the AUDUSD spread below 2 pips most of the time, but there are also some who have above 2, so I decided to make all the tests with spread 2 unless otherwise noted. For some reason (probably because I thought I know better and because EAs are typically overleveraged), it seemed to me that the risk setting of 5 8211 the EA default 8211 was slightly too high, so I used 3 in most of my tests. As it turns out, I was wrong: a risk of 3 doesnt really provide much of a bang, so 5 is likely a better setting. After finishing all the backtests, I decided to configure risk to 5 on my live account (posted below). Other than the above changes in the parameters, everything was set to its default value, with the exception of VisualMode (which I disabled for some of my tests when I remembered that chart objects decrease the backtesting speed) and the news filter, which was being constantly enabled and disabled. I used a GoMarkets terminal for the backtests and the GMT offset was set to 2 for all the Metaquotes data tests and to 0 for the Dukascopy tick data tests. Errata: after I finalized the tests, I noticed that the spread used for all Metaquotes data tests was accidentally set to 2.2 pips instead of 2.0, so quite a bit above the average I intended. Since the EA performed good enough, I decided not to remake the tests because the difference would probably be minor. Later edit: I also noticed that somehow my tests were done with the fridayendhour parameter set to 6. I have no clue how it got set to that value, but the default of the release version used to be 1 and a hotfix was released with this value defaulting to 0. In the meantime, I received a beta version that is in testing right now and that is supposed to be released to the customers in a couple of days. In addition to the two issues that I mentioned above (news log entries with the news filter disabled and the initial lot calculation) and to the fridayendhour change, this version also adds OrderReliable for those with broker issues. As it turns out, the fridayendhour setting has a rather large impact on the backtests, so, seeing that it was my mistake, I felt compelled to retest all scenarios and update the review accordingly, also using spread 2.0 in the Metaquotes data backtests. I will still link the older backtests next to each new backtest. The first test I did was with fixed lots (0.1) and the news filter disabled, on Metaquotes data. The initial backtest (with 2.2 spread and incorrect fridayendhour setting) is still available here . KangarooEA 1999-2010, fixed lot 0.1, news filter disabled While it looks good, its not particularly breathtaking. It can be observed that Kangaroo EA starts performing very well somewhere around 2007. I noticed another small problem here: even though I disabled the news filter, the backtest journal displays messages about the news. A rather long search reveals that even though the news events are displayed, they are ignored. The author has also been notified about this issue. Edit: this issue as well as the one I mentioned a few paragraphs above were hotfixed the same day I reported them. Now that was quick. To get some realistic drawdown figures, I attempt the same backtest with risk 3. The initial backtest (with 2.2 spread and incorrect fridayendhour setting) is still available here . Kangaroo EA 1999-2010, risk 3, news filter disabled It now becomes easily visible that the EA really starts to shine after 2007. The resulted drawdown of 21.4 and I suspect its in the 1999-2006 segment, so I proceed to retest, by splitting the period in two segments: before 2007 and after 2007. As a side note, the drawdown for this backtest used to be over 33 before I fixed the spread and fridayendhour parameter, which prompted me to split the backtest in two. Given the resulting 21.4 drawdown after these were corrected, I probably wouldn8217t have done it. The initial 1999-2007 backtest (with 2.2 spread and incorrect fridayendhour setting) is still available here . Kangaroo EA 1999-2007, risk 3, news filter disabled As it can be seen, before 2007 Kangaroo EA wouldnt have been impressive at all. All the bouncing up and down of the balance curve surely earns the EA its Kangaroo name. I was right, though: this is where the 21 drawdown was lurking. The initial 2007-2010 backtest (with 2.2 spread and incorrect fridayendhour setting) is still available here . Kangaroo EA 2007-2010, risk 3, news filter disabled Post 2007, things take a drastic turn for the better. The EA has a nice balance curve, with a drawdown of 18. On the initial test, the drawdown was 13, almost in line with the rule mentioned in the manual (4 times the risk would be 12 but the difference is acceptable) and I have no idea how come it went up when correcting the test parameters. In any case, Im sure some people will jump the gun and claim Kangaroo is curve fit, but somehow I highly doubt it given their 2.5 month forward test and their no-bullshit marketing approach. I guess its designed for the current behavior of the market, although theres no telling how, when or if that will change. Since by coincidence the news archive data begins from 2007, once again I ignore the manual warnings about the DST changes in the Metaquotes data and enable the news filter anyway to see the difference. The initial 2007-2010 backtest (with 2.2 spread and incorrect fridayendhour setting) is still available here . Kangaroo EA 2007-2010, risk 3, news filter enabled While it still hits a few stop losses, the visible hiccup in the middle of the previous backtest is gone and the resulting balance curve looks much smoother. Given the remaining SL hits, I guess the author probably knew what he was talking about when warning about Metaquotes data and DST. So, I proceed to finally follow the manual indications and use tick data for testing. The AUDUSD tick data file is around 4 GB and due to the MT4 limitation of 2GB per file I have to split it in two. Naturally, just to piss me off, 2007-2009 does not fit in 2GB, so I have to make the 8220cut8221 at the end of November 2008. I decide to test with and without the news filter enabled to satisfy my curiosity. The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risk 3, news filter disabled The first test above is with the news filter disabled. It hit SL three times and the relative drawdown ended up around 17.8 because two of the SL hits were quite close to each other. Overall, Id classify it as a decent performance, but nothing to write home about. The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risk 3, news filter enabled Now, when enabling the news filter, the change is impressive. None of the three SLs above were hit and the balance chart is perfectly smooth. Finally, this not only meets my expectations, but even exceeds them. Its only less than a couple of years, though, so lets try the same stunt for 2008.11-2010.12. The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risk 3, news filter disabled The backtest with the news filter disabled yields nice results once again, with one SL hit and about 12.7 drawdown, perfectly in line with the drawdown estimation in the manual. Nice performance, but lets see what happens with news avoidance enabled. Note: on the initial version, this backtest had 2 SL hits but correcting the fridayendhour fixed it. The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risk 3, news filter enabled And the SL goes away (initially, one SL remained due to the trade being opened on a Friday). Man, I wish more EAs would implement a similar news filter Im quite psyched about this, especially about the ability to backtest with news avoidance. Come to think of it, what I would like is a DST feature to make it actually work with Metaquotes data. Plus a news database that stretches past 2007, but I guess thats just wishful thinking. Edit: merely a few hours have passed after posting the review and I already got contacted by the author. I8217ve been informed that the remaining SL you8217re seeing in the backtest just above this paragraph is caused by the fact that the first trade was opened on a Friday at 1AM and for some reason, the release version had 1 instead of 0 for the Friday end hour. Basically, the EA isn8217t supposed to be trading on Friday. And it8217s quite true, if it were correctly avoiding Fridays, that SL hit wouldn8217t be there. A hotfix is already being released for this issue but it doesn8217t warrant remaking all the backtests. I8217ve also been informed that the color I was dissing above is meant to be a 8220kangaroo brown8221, which obviously escaped me. Anyway, sure, it might be, but it8217s so close to ugly they could spit at each other, sorry Update: while it8217s outdated in light of the retesting, this paragraph will remain here for the sake of complete disclosure. To get an idea of how it performs on a higher spread, I performed the two tick data backtests using spread 3 with the news filter enabled. I chose 3 because that8217s likely the highest you8217d get and because that8217s what I get on the live account listed below. The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risk 3, news filter enabled, spread 3 The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risk 3, news filter enabled, spread 3 As expected, the returns were a bit lower, but the balance curve looks as good as it did when using spread 2. I was bracing myself for a couple more SL hits, but they never occurred. At this point, while looking at the returns, I noticed that a risk of 3 doesnt exactly produce spectacular results, so I decided to use a risk 5 on my live account and also to run some tick data backtests with the same risk configuration, which I am posting below just to give you an idea. The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risk 5, news filter enabled The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risk 5, news filter enabled Basically, the potential drawdown per position SL is slightly increased, as expected: according to TulipFX, it should be around 20 with risk 5 but from what we can see in the backtest, it only reached 17. I guess it couldve probably gone lower, but its hard to say. Nonetheless, I kind of like it that the developer provides a formula that easily lets the user calculate the potential drawdown as a function of risk. Its not entirely accurate as in theory there can be SL hits at a short distance from each other, but from what can be seen in the backtests, its fairly good. Edit: the post by Dennis on the forward tests page raises a valid issue. What are the expected returns for Kangaroo EA . What8217s the minimum funding you need to be able to pay the monthly fee from its average earnings So, I decided to look into it a bit more by merging the two news filter enabled tick data backtests. For the purpose of an easy calculation, I used MT Intelligence for the merge and I proceeded to use a standard 0.5 lot size for all trades (the target was a setup using risk 5 and an initial balance of 10000). I proceeded to chart the gross banked profit/loss and below you can see the resulted chart for lotsize 0.5. Gross banked profit/loss 2007.04-2010.12 using 0.5 lots Exporting the data to a CSV file I was able to determine an average return of 623 per month using 0.5 lots (0.5 is the result of running risk 5 on a balance of 10000), which means an average return of 6.23 per month, WITHOUT considering compounding. After performing the same calculations for risk 3 (the csv is in the same archive linked above), it seems that the average return in this case would be 3.74 per month. To sum up, assuming a subscription cost of USD 40.5 (30 EUR 1.35): Average return for risk 5: 6.23 per month. Balance required to cover the subscription cost for risk 5: around USD 650. Average return for risk 3: 3.74 per month. Balance required to cover the subscription cost for risk 3: around USD 1100. Version 5 8230was released on 31.01.2011, but I8217ve been quite busy so I only started writing this update about a week later. The authors delivered on their promise to launch it in January, but it has been a slightly problematic release, as admitted in their 8220Bite off too much82308221 blog post. Long story short, I believe it was a bit rushed and there were a couple of patches right after the release. On the bright side, they solved the issues that slipped through their testing in a record time 8211 5.11 was released a couple of days after 5.0, fixing all the problems reported by the users and there was even a 5.1 and an intermediate hotfix in between the two versions. However, as I was able to point out to the authors via a couple of backtests, the EURUSD version still had some quirks that took a while longer to fix, namely some problems with limit orders. In the meantime, the developer recommended not running the EURUSD EA live but, as of 01.03.2011, v5.9 is out and the issues are addressed so it should now be fit for improving the balance of live accounts. Given the fact that v5.11 was before v5.9 I imagine the latter should have actually been v5.90, but that8217s merely a minor versioning issue. From what the authors are saying, I gather that v6.0 is going to be very much like v5.9 but with a couple of minor improvements, which is probably what prompted them to set this version number for now. So, what8217s new Mainly the fact that now there8217s an additional EA that works on EURUSD, quite different from the first, with its own DLL and indicators. Other than that, some checks were added to prevent some problems the EA was having with brokers that didn8217t honor the pending order expiration date, a change that allows entering risk as a double value and improvements to the newsfilter, the most recognizable one being that its chart display is a bit more sexy. Speaking of chart displays, the EURUSD HUD is a pleasant looking blue, although the AUDUSD chart display is still mexican-food-diet-kangaroo-poo-brown. Version 5.9 also introduces a couple of parameters that deal with situations where trades might open on both pairs and allow limiting the risk in such cases. The EURUSD EA works on roughly the same logic as its AUDUSD sister, but instead of a 60 pip stop loss it has 120 pips and instead of max 6 trades it only opens up to 3, leading to a rather similar scenario overall. Its take profit is 18 pips and unlike its AUDUSD sibling, it only trades during certain hours: 6 GMT 8211 23 GMT, so mostly during the Europe amp US sessions. You may have noticed that I developed the tick data procedures a bit further after the original Kangaroo EA article was written, so I decided to also provide some new backtests for AUDUSD in addition to those for EURUSD. In addition to that, there were also some updates on AUDUSD so I was quite eager to see the backtest of the new version, this time in one piece instead of many. The version tested was of course 5.9 and the two following backtests have been performed using tick data and a fixed spread of 2.0 for both pairs, on a GOMarkets terminal. Kangaroo EA v5.9 EURUSD 2007-2011, tick data, default settings Kangaroo EA v5.9 AUDUSD 2007-2011, tick data, default settings By now we8217ve come to have high expectations from Kangaroo EA and it surely doesn8217t fail to meet them: the resulting charts show a very smooth balance curve and there was no single SL hit in the backtests. Looking under the hood a bit, we notice a maximal relative drawdown of slightly over 16 for both tests. Several people emailed me in the past and asked how can this be possible since the balance chart does not show any drawdown at all. The answer is simple: MT4 also calculates the floating drawdown 8211 the highest percentile drawdown that was exhibited during the backtest on a set of open positions, even if the positions were not closed with negative profit. It8217s worth mentioning that as per the author8217s specifications, in theory, running it with a risk of 5 as I did in these backtests would result in a 20 drawdown in case of a full SL 16 is not far from 20, meaning that at least once in each backtest it must have been slightly at risk, but it seems to have been able to close without hitting SL nonetheless. Speaking of SLs, I8217ve discussed this with a few people via mail and also in the article comments if I recall correctly: the fact that it doesn8217t hit any SL in backtests offers no certitude that it will not hit a SL in the future sure, it8217s a good indication of its behavior and its news filter is extremely helpful, but there8217s no such thing as an EA that never loses, so at some point in the more or less distant future it will eventually hit a SL and you should brace for it: use the TulipFX specifications (drawdown potential 4 risk) to configure your risk in such a way that should it hit a SL, it won8217t make you bang your head against a wall. Getting back to the backtests, to me it looks like AUDUSD kept the same consistent performance we8217ve seen in the older backtests, which by now it has also confirmed in forward testing. As for EURUSD, it looks fit to run live. I must admit I added it to the forward test account on 01.03.2011 (this edit is dated 09.03.2011), before actually backtesting v5.9, but I8217ve seen the backtests of v5.11 and they were also looking good so as soon as they gave the 8216go8217 for live, I added the pair back to the live account and soon enough after that, it already started trading and having positive results. I8217ve merged the results and charted the return distribution in a similar fashion to how I did it for the original backtest, but I won8217t bore you with the picture and I8217ll just tell you the result: when running with a risk of 5, the average monthly return is 12.52, pretty much double what it was for AUDUSD alone. Considering the aforementioned 20 drawdown (using the same risk 5) in the unlikely event of a stop loss hit, this means that the EA would need about two months to recover. This makes me randomly rant about a common misconception in the world of trading. Many people believe that if your account suffers a 20 drawdown (booked), it has to make 20 to get back to what it was, which is completely false. Think about it 8211 let8217s assume you have a 100 account and it suffers a 20 drawdown, thus getting to 80. To get back to 100, the account would naturally have to make 20. However, since it8217s now at 80, the 20 it has to make back is now 20 100 / 80 25 percent of the account. As a bottom line, what I am saying is that the bigger the drawdown, the harder to get out from it, which is why I always recommend using lower risk if possible. Conclusion Judging by the tick data backtests above and the TulipFX forward test, I like Kangaroo EA . A lot. It gives a certain feeling that a lot of thought went into it. The content of the TulipFX website is refreshing, its definitely not a flytrap for the average Forex newbie and this goes to show they cater to the seasoned Forex trader, theyre serious and they mean business. Going through the few mails I exchanged with the author, I can say I havent met any other developer so confident in their product. Unfortunately, since 01.12.2012, the developer has closed the gates for new users and the EA is no longer available for sale. The EA is licensed to run on two demo accounts and a single live account, but these can be easily changed using a webpage. The manual says you can change them once every three days. Forward test Running since 01.12.2010 on a LiteForex real account, with all the settings set to their default values, including the risk (which is set to 5 by default): myfxbookimage userbirt systemKangarooEA id67781 desc8221KangarooEA forward test LiteForex8221 Edit 01.03.2012: as the vendor has advised, running Kangaroo on cent accounts does not seem to be a very good idea. My account has taken quite a bunch of SL hits that the vendor8217s live account wasn8217t even close to. Since the performance of the EA was very good lately, earlier this year (12.01.2012) I decided to start another account for it, this time on PrivateFX and running only the AUDUSD EA, with the default settings: myfxbookimage userbirt systemkangaroo-pfx id229664 desc8221KangarooEA forward test PrivateFX8221 Details and links Versions used in backtesting: various (4.0 up to 5.9) Version in forward testing: 6.4 (went through all since 4.0) Currency pairs amp timeframes: AUDUSD M5, EURUSD M5 Kangaroo EA home Buy Kangaroo EA The TulipFX whitepaper In fact, even if in principle fxbook vendor looks nice, unfortunatelly the only balance curve that we can try to replicate is the backtest. Let me say that if the backtest (done by us and not by the vendor) looks very similar with the fxbook 8220live8221 we have more chance that the product is robust and 8230 the vendor didn8217t play with switching off the EA when the market condition are not in favor of the EA strategy. Than I fully agree that the backtest itself doen8217t mean too much but also the fxbook done by the vendor doen8217t means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us. I dont8217 understand why you put togheter Kangoroo and Robin, they looks very different on this, one of the Robin strong capability, in my opinion is that the fxbook and the backtest are very similar, then even if the EA strategy backtest shows a medium size drawdown, you can believe that what yoo backtest with Robin (than what you optimize with WFA) have serious chances to happen in the real world: robinvol/forward-backtest-comparison/ 564 written by GEOakes October 15, 2012 (4 years ago) Since I can assume you are talking about the EURUSD pair as you posted on the TulipFX form before you asked for a refund, Tulip didn8217t switch off the EA without telling the user community that everyone should turn off the EA. Maybe I8217m missing something still, but is that wrong to say to trade or not to trade the EA Yea, can8217t back test worth a darn, but all a 99 back test give you is a guide and a way to optimize the EA8230not how it performs broker to broker. In talking with Dutch and Ozzie, yes, even with their updates to the news and minor tweaks in the code, there will be SLs in the backtests of the EURUSD. There have also been near misses on the AUDUSD. This year, one of my accounts hit a SL on the AUDUSD on a spike that my other brokers didn8217t get. But overall, my equity curve looks like the LIVE REAL Tulip account on myfxbook. Personally, I wish they would have closed the sales, but I hope too many people don8217t buy at the last minute, then want a refund becuase a backtest fails for them as there may have been someone trying to save up for that license. Even birt8217s accounts can see different results with different brokers. Heck, I have had the same broker, same VPS, same type of accounts, and can witness one account take the trade and one account that doesn8217t. So how much faith will I put in a back test of this EA, not too much. 100, I agree there is value in backtesting, but somehow, the Tulip folks got a receipie that works. And about 98 of the EAs out there will fail, or should not be used during certain market conditions. But, if you want to say that 8220the fxbook done by the vendor doent means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us.8221 8211 I guess what special power does 8216us8217 bring that never coded the Kangaroo to being with, put filters around the news that matters, and spent 1000 of hours getting it to work. Will there be SLs in the future on this, sure. Do we need more F. U.D. não. I believe TulipFX announced that Lollipop is only going to be offered as a MAM service. Too bad, it looked like an EA with good potential, judging by what I8217ve seen on the website. As for MDP, if it came up with a minus on demo, it would8217ve likely scored an even bigger minus live. It8217s an EA with a temper and very fussy about its trading conditions. Generally it8217s advisable to stay away from such tick scalpers unless you know exactly what you8217re doing and you8217re prepared to invest a lot of time and money into getting them profitable. TulipFx spat their dummy and cancelled somebody8217s Kangaroo licence when someone tried to (i. e. asked whether they could) on-sell their copy. I8217m stuck with two copies that don8217t work any more. Steer clear of TulipFx. They are running a PAMM that was originally based upon the Kangaroo EA. I8217ve heard that it8217s a loser. Kangaroo EA was downed by the major MT4 update and never worked under MT5 602 written by Stephen January 25, 2015 (1 year ago) Kangaroo is still going strong and will be disappointed when it finally dies a death. You should still be able to run your license but you need MT4 v506 and under, and don8217t expect any support. If you can get to the forums you can enable your license with your trading account. Also get some support from other users, but not the authors, there was apparently a falling out between the partners. 603 written by birt January 27, 2015 (1 year ago) Yeah, there was some sort of 8220going separate ways8221 from what I gather, but I don8217t know any details. The licenses are still working BUT you have to find a broker that lets you log in with MT4 build 509 which might not be very easy.